El banco italiano Monte Dei Paschi, el más expuesto a una situación de crisis
La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), afirmó ayer que la banca europea tiene un capital suficiente para afrontar un escenario hipotético de fuerte crisis económica ya que se ha recapitalizado desde 2014. Los seis grandes bancos españoles que se han sometido al examen han superado la prueba sin problemas: Bankia logra un 9,6%; Santander y BBVA un 8,2%, el Sabadell, 8,04%, CaixaBank, 7,8% y Popular, 6,62%. El aprobado está en el 5,5%.
La EBA quería saber si los bancos europeos podrían soportar una nueva tormenta económica con caída del PIB, depreciación de las carteras de deuda soberana en que tienen en sus balances y una caída del valor de los inmuebles. Para eso ha sometido a un examen a los 51 mayores bancos de Europa a los que les ha recortado la ratio de capital en función del impacto de estos parámetros en sus cuentas.
La conclusión de la EBA es que, pese a algunas excepciones, como el Monte Dei Paschi y el Allied Irish Banks, que suspenden, y el UniCredit, que aprueba justo, el sector está robusto porque se ha reforzado desde 2014, cuando se hizo la prueba anterior.
LOS BANCOS ESPAÑOLES
Banco Santander, BBVA, Criteria Caixa Holding (matriz de CaixaBank), BFA Tenedora de Acciones (matriz de Bankia), Banco Popular y Banco Sabadell gozan de un nivel de capital suficiente para afrontar escenarios adversos, aunque menos probables, y superar distintos ‘shocks’ del mercado hasta 2018, según han revelado los test de estrés realizados por la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés).
Aunque oficialmente la EBA no ha fijado un nivel mínimo de capital para aprobar los test de estrés, fuentes financieras han explicado que se toma como referencia una indicación mínima del 5,5% del nivel de capital de máxima calidad CET1 para el escenario adverso. Precisamente este umbral se empleó en las pruebas de resistencia realizadas a finales de 2014.
Estos exámenes a la banca miden las posiciones de capital de los bancos en dos escenarios de cara a los próximos tres años: base y adverso. La metodología de la EBA no incluye las medidas ejecutadas con posterioridad a diciembre de 2015.
En el escenario adverso para 2018, Banco Santander ha obtenido un capital de máxima calidad CET1 del 8,7%, BBVA del 8,3%, el Grupo CriteriaCaixa del 9%, BFA del 10,6%, Banco Sabadell del 8,2% y Banco Popular del 7%. Este nivel de la entidad presidida por Angel Ron se elevaría al 10,34% si se tiene en cuenta la ampliación de capital de 2.505 millones de euros realizada en junio.
En cuanto al capital con plena implantación de Basilea III, lo que en el argot financiero se conoce como fully loaded, el Santander y BBVA han registrado un capital del 8,2% en el escenario adverso en 2018, la matriz de Caixabank del 7,8%, BFA-Bankia del 9,6%, Banco Sabadell del 8% y Banco Popular del 6,62%, pero del 9,95% contando la ampliación.
A cierre de 2015, Banco Santander contabilizaba un capital CET1 del 12,7% y del 10,2% ‘fully loaded’, mientras que BBVA del 12% y del 10,3%, respectivamente. La matriz de Caixabank tenía un capital CET1 del 11,7% y un ‘fully loaded’ del 9,7%, en tanto que la matriz de Bankia del 14,6% y del 13,7%. Tanto el capital CET1 y el ‘fully loaded’ de Banco Sabadell ascendían al 11,7% a diciembre de 2015. Por último, Banco Popular gozaba de un capital CET1 del 13,1% y de un ‘fully loaded’ del 10,2%.
El Banco de España ha puesto en valor que los resultados de los seis grandes bancos españoles en los test de estrés de la EBA muestran un grado de resistencia «apreciable», superando con «holgura» los requerimientos de capital utilizados como referencia en pruebas de resistencia anteriores.
Por su parte, el presidente de Bankia y BFA, José Ignacio Goirigolzarri, se ha mostrado «muy satisfecho» por los resultados obtenidos en los test de estrés y ha asegurado que los contribuyente pueden tener la «tranquilidad» de la fortaleza que tiene la entidad.
«Los accionistas de Bankia y de BFA, en definitiva, todos los contribuyentes, pueden tener hoy la tranquilidad de la fortaleza de la entidad, que es la base para seguir avanzando en la devolución de las ayudas recibidas», ha garantizado.
A estas pruebas se han sometido 51 bancos de la eurozona, que representan el 70% del sector bancario, entre los que se encuentran los seis mayores bancos españoles.
Banca Monte dei Paschi di Siena, el banco en activo más antiguo del mundo, ha sido la entidad con peor resultado en el examen, puesto que su ratio de capital básico CET1 se situaba en el -2,2% en el peor escenario previsto para 2018 o del -2,4% en el caso de aplicar completamente los criterios de Basilea III (‘fully loaded’).
