El portero del Málaga suena para los mejores equipos europeos. Pese a que es feliz en la ciudad y quiere continuar en el club, no descarta su salida en verano.
«Yo lo veo como lo digo siempre, tengo mi contrato y soy feliz aquí, tanto mi familia como yo. Y ahora toca irse de vacaciones y disfrutar. Los rumores o los nombres que se estén hablando, ni a mí ni a mi representante llegó nada. Entonces, lo vamos a tomar como la temporada pasada, donde se habló mucho. Me llena de orgullo los nombres que se están diciendo, pero más me llena de orgullo el miedo de la gente que no quiere que me vaya. Eso significa que me quieren mucho. Pero las necesidades del club a veces mandan». De esta manera Caballero ha dejado entrever que será el club el que decida o no venderle en función de las necesidades económicas del Málaga.
