En el escenario económico más adverso, con un 3% de posibilidades de que ocurra (PIB del -1% en 2011 y del -1,1% en 2012; inflación del 0,9% en 2011 y del -0,2% en 2012; y desempleo del 21,3% en 2011 y 22,4% en 2012, entre otras particularidades), hasta seis grupos de entidades financieras españolas suspenderán las segundas pruebas de esfuerzo encargadas por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, según sus siglas en inglés).
Revela María Jesús Pérez en ABC que podrían ser cinco cajas de ahorros, ya con problemas en el anterior examen, y un banco de tamaño medio.
En el comunicado con los resultados que se darán a conocer el próximo viernes 15 de julio de 2011, la EBA -que ha medido la fortaleza de 91 entidades europeas, 25 de ellas españolas, a través del nivel de recursos propios que atesoran- se incluirá como «particularidad» el caso español, ya que se advierte de que, en ese escenario más extremo, no se ha tenido en consideración como capital las provisiones anticíclicas (genéricas y subestándar) que bancos y cajas españoles han ido acumulando en los años anteriores a la crisis, y que les han obligado a reducir beneficios, porque éstas se hacen contra resultados.
Fuentes del sector coinciden en señalar que la no inclusión de genéricas y subestándar ha repercutido de forma negativa en los ratios de solvencia de las entidades españolas examinadas en hasta 1 ó 2 puntos.
Explicaciones del Gobierno
Este 11 de julio de 2011, la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, sugería que algunas cajas españolas podrían suspender los test de estrés, al no contar las provisiones genéricas como parte del capital. Salgado rectificaba así las declaraciones de abril durante el Ecofin informal de Hungría, cuando sostuvo que «hasta la última caja» aprobaría los exámenes de solvencia.
«Hice esa afirmación en un supuesto que era el mismo del año pasado, en el supuesto en el que las provisiones dinámicas formaran parte del capital», se justificaba Salgado a la entrada de la reunión de ministros de Economía de la eurozona.
Los nuevos test de estrés contemplan dos escenarios de tensión, en el momento actual y dentro de un año: el central y el adverso.
En ellos, se valora la capacidad de resistencia de las entidades ante un deterioro de las condiciones económicas. Las pruebas tienen en cuenta incrementos en las pérdidas de la cartera de crédito de las entidades ante variaciones de las variables macroeconómicas, así como pérdidas de la cartera de renta variable y de renta fija.
El año pasado, las pruebas de solvencia se realizaron también a 91 entidades, de las que 27 eran españolas, si bien las exigencias eran menores.
Entonces, suspendieron siete entidades europeas, de ellas cinco cajas españolas que habían pedido fusionarse con ayuda del Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria: Cajasur, Diada (Caixa Catalunya, Tarragona, Manresa), Espiga (Caja Duero y España), Banca Cívica (Caja Navarra, Canarias y Burgos) y Unnim (Caixa Sabadell, Terrassa, Manlleu).
